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了解合约的成交均价,需了解系统如何对合约交易进行撮合:系统会按价格优先,时间优先的原则进行撮合。“买入开多”、“买入平空”为买单方向,卖出开空、卖出平多为卖单方向。买单方向价格最高,时间最早为买单序列第一,卖单方向价格最低,时间最早为卖单序列第一,当买单序列第一价格大于等于卖单序列第一价格时,则能撮合成交。
计算成交均价
开仓单撮合成功,则系统会增加对应合约对应方向的持仓仓位,并重新计算开仓均价。平仓单撮合成功,则系统会减少对应合约对应方向的持仓仓位,开仓均价不变。
平均价格 = 合约面值 * ( 原持仓数 + 新开仓数 ) / ( 合约面值 * 原持仓数 / 原持仓均价 + 合约面值 * 新开仓数 / 新开仓成交均价 )
新开仓成交均价 = 合约面值 * 新开仓数 / ( 合约面值 * 成交价格1的合约数 / 成交价格1 + 合约面值 * 成交价格2的合约数 / 成交价格2 + ... )
新开仓数 = 成交价格1的合约数 + 成交价格2的合约数 + ......
名词解释:
合约面值:合约面值是一张合约对应的合约标的的名义价值,不同的品种合约面值各不相同。
原持仓数 :用户原来持有的某种合约的张数。
新开仓数 :用户最新开仓的某种合约的张数。
原持仓均价:用户原来持有的某种合约的平均价格。
新开仓成交均价 :用户最新开仓的某种合约的平均价格。
成交价格1:一定数量的合约成交的实际价格。例如:用户限价40000美元委托10张BTC多单,系统会以“价格优先、时间优先”的原则在价格达到40000美元附近时,以最优价格进行撮合成交,最终实际成交价格不一定全部是40000。比如在39999.98成交3张,即为成交价格1;在40000成交2张,即为成交价格2;以此类推。
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